Сравнение PLTZX с PMAQX
PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - PLTZX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 5 years, PLTZX returned 9.09%/yr vs 4.88%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -1.05%.
PLTZX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.66%
PMAQX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PMAQX Principal MidCap R6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLTZX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 11.64% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -1.05% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between PLTZX and PMAQX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PLTZX and PMAQX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
PLTZX
PMAQX
Сравнение PLTZX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.34 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | -0.66 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PMAQX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -40.56% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -19.25% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -19.25% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -31.10% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.48% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.89% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 9.84% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PMAQX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 3.58%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.55% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.27% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 15.33% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.78% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.43% | -3.47% |
Сравнение комиссий PLTZX и PMAQX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PMAQX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PMAQX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.46% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 5.86% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZX and PMAQX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (5.55%) compared to PLTZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs PMAQX's -40.56%.
PLTZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор