Сравнение PLTZ с SVIX
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. PLTZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 67.80% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SVIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PLTZ
SVIX
Сравнение PLTZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.21 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.44 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SVIX
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -79.30% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -42.69% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -51.72% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -32.18% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 14.99% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SVIX
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 11.40% | +20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 43.72% | +35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 55.42% | +47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 65.88% | +36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 65.88% | +36.22% |
Сравнение комиссий PLTZ и SVIX
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SVIX
Ни PLTZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SVIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -43.71% for PLTZ. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PLTZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор