Сравнение PLTZ с SH
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -14.55% for SH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.55%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам PLTZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -10.55% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SH — Ранг доходности на риск
PLTZ
SH
Сравнение PLTZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.89 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.67 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SH
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -94.66% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -16.42% | -51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -94.48% | +43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -67.78% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 9.62% | +41.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SH
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 4.80% | +35.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 9.83% | +66.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 12.46% | +90.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 16.95% | +85.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 18.03% | +83.93% |
Сравнение комиссий PLTZ и SH
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SH
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -14.55% vs -35.88% for PLTZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.55% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.89% for SH.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор