Сравнение PLTZ с QTUM
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. PLTZ is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs 63.73% for QTUM. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 37.28%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
QTUM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 34.32%
- С начала года
- 37.28%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 44.19%
- 5 лет*
- 25.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.25M | $25.95M | $18.61M | |
| $59.37M | $59.16M | $110.84M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 37.28% | 27.96% |
Correlation
The correlation between PLTZ and QTUM is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
PLTZ
QTUM
Сравнение PLTZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.98 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 10.67 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и QTUM
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -38.45% | -45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -21.51% | -50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -10.98% | -72.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -8.27% | -47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 5.99% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и QTUM
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 12.19% | +80.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 26.90% | +91.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 32.06% | +87.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 27.83% | +87.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 27.75% | +87.99% |
Сравнение комиссий PLTZ и QTUM
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и QTUM
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.79% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and QTUM have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to QTUM (12.19%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 63.73% vs -63.58% for PLTZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 63.73% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
QTUM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор