PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTZ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTZ с QTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. PLTZ is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs 87.39% for QTUM. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности PLTZ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTZ показывает доходность 48.68%, а QTUM немного выше – 49.25%.

PLTZ

1 день
4.41%
1 месяц
22.41%
С начала года
48.68%
6 месяцев
76.10%
1 год
-35.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.12%
1 месяц
6.45%
С начала года
49.25%
6 месяцев
46.84%
1 год
87.39%
3 года*
51.19%
5 лет*
28.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZ и QTUM

2026 (YTD)2025
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		48.68%-67.07%
QTUM
Defiance Quantum ETF		49.25%27.96%

Correlation

The correlation between PLTZ and QTUM is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с DOGPLTZ с AIPOPLTZ с SOXS
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

PLTZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTZ
Ранг доходности на риск PLTZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTZQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.02

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.51

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.76

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

20.75

-21.45

PLTZ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTZ и QTUM

Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTZQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-38.45%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.51%

-15.26%

-52.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.04%

-3.21%

-47.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.64%

-8.22%

-47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.01%

4.23%

+46.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZ и QTUM

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTZQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.87%

14.89%

+24.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

23.70%

+52.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.92%

29.10%

+73.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.96%

27.17%

+74.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.96%

27.48%

+74.48%

Сравнение комиссий PLTZ и QTUM

PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZ и QTUM

PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.72%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

PLTZ and QTUM have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to QTUM (14.89%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 87.39% vs -35.88% for PLTZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 87.39% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for PLTZ.

PLTZ is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор