Сравнение PLTZ с QQQD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -14.61% for QQQD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью 4.24%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -21.52% |
Correlation
The correlation between PLTZ and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
PLTZ
QQQD
Сравнение PLTZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.01 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и QQQD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -49.47% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -22.92% | -44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -43.64% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -30.63% | -25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 14.98% | +36.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 7.17% | +32.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 15.65% | +60.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 20.89% | +82.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 26.85% | +75.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 26.85% | +75.11% |
Сравнение комиссий PLTZ и QQQD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и QQQD
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.79% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to QQQD (7.17%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -14.61% vs -35.88% for PLTZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -14.61% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.57% for QQQD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор