Сравнение PLTZ с PLTD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -6.44% for PLTD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -37.62% |
Correlation
The correlation between PLTZ and PLTD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between PLTZ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
PLTZ
PLTD
Сравнение PLTZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.21 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.41 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и PLTD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -77.34% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -30.31% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -69.93% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -59.90% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 15.80% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и PLTD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 15.87% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 39.29% | +39.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 51.51% | +51.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 62.84% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 62.84% | +39.26% |
Сравнение комиссий PLTZ и PLTD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и PLTD
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTZ and PLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -43.71% for PLTZ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор