Сравнение PLTZ с IWMY
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 19.08% for IWMY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 9.49% |
Correlation
The correlation between PLTZ and IWMY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
PLTZ
IWMY
Сравнение PLTZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.66 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.40 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и IWMY
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -18.72% | -53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -11.57% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -1.37% | -63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -2.90% | -52.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 3.54% | +34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 3.42% | +28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 13.48% | +65.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 16.18% | +86.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 15.82% | +86.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 15.82% | +86.28% |
Сравнение комиссий PLTZ и IWMY
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и IWMY
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and IWMY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -43.71% for PLTZ. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор