Сравнение PLTZ с FPX
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. PLTZ is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs 39.59% for FPX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 19.68%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам PLTZ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 19.68% | 18.67% |
Correlation
The correlation between PLTZ and FPX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between PLTZ and FPX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. FPX — Ранг доходности на риск
PLTZ
FPX
Сравнение PLTZ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.24 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.30 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и FPX
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -56.29% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -12.28% | -55.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -3.29% | -47.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -11.31% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 3.85% | +47.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и FPX
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 9.07% | +30.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 18.03% | +58.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 24.36% | +78.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 26.74% | +75.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 24.39% | +77.57% |
Сравнение комиссий PLTZ и FPX
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и FPX
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.48% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and FPX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to FPX (9.07%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs FPX's -56.29%.
On 1-year performance, FPX leads with 39.59% vs -35.88% for PLTZ. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPX has performed better with a 39.59% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.57% for FPX.
FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор