Сравнение PLTZ с FITE
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. PLTZ is actively managed, while FITE is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 39.53% for FITE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for FITE.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и FITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 25.80%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 25.80% | 19.28% |
Correlation
The correlation between PLTZ and FITE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between PLTZ and FITE has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. FITE — Ранг доходности на риск
PLTZ
FITE
Сравнение PLTZ c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.59 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.68 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и FITE
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и FITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -36.90% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -15.35% | -41.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -9.44% | -55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -7.40% | -48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 5.94% | +31.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и FITE
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 8.01% | +23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 21.92% | +56.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 27.15% | +75.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 23.00% | +79.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 23.26% | +78.84% |
Сравнение комиссий PLTZ и FITE
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и FITE
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.13% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and FITE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to FITE (8.01%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs FITE's -36.90%.
On 1-year performance, FITE leads with 39.53% vs -43.71% for PLTZ. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FITE has performed better with a 39.53% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
FITE has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while FITE is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.45% for FITE.
FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и FITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор