Сравнение PLTZ с CSCS
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for CSCS.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и CSCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у CSCS с доходностью -39.89%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и CSCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -54.66% |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.89% | -11.22% |
Correlation
The correlation between PLTZ and CSCS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. CSCS — Ранг доходности на риск
PLTZ
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTZ c CSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | CSCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и CSCS
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки CSCS в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и CSCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | CSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -51.58% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -48.16% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -15.44% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и CSCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | CSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 31.15% | +71.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 31.15% | +70.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 31.15% | +70.81% |
Сравнение комиссий PLTZ и CSCS
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и CSCS
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.75% | 1.72% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and CSCS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
CSCS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.00% for CSCS.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и CSCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор