Сравнение PLTZ с BBLU
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 22.53% for BBLU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 10.22%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.22% | 17.95% |
Correlation
The correlation between PLTZ and BBLU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.49 |
The correlation between PLTZ and BBLU has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. BBLU — Ранг доходности на риск
PLTZ
BBLU
Сравнение PLTZ c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.14 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.36 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и BBLU
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -17.20% | -55.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -7.22% | -49.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -0.83% | -64.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -1.98% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 1.99% | +35.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и BBLU
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 2.91% | +28.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 8.48% | +70.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 11.41% | +91.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 14.45% | +87.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 14.45% | +87.65% |
Сравнение комиссий PLTZ и BBLU
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и BBLU
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and BBLU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to BBLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs BBLU's -17.20%.
On 1-year performance, BBLU leads with 22.53% vs -43.71% for PLTZ. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBLU has performed better with a 22.53% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
BBLU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while BBLU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.15% for BBLU.
BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор