Сравнение PLTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
PLTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 58.63% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и TCAL
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
PLTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
PLTY
TCAL
Сравнение PLTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.12 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.09 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.07 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.22 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.12 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.08 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и TCAL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и TCAL
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и TCAL
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -7.24% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -7.24% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -5.52% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -1.59% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 2.13% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и TCAL
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 3.36% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 7.61% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 11.70% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 11.68% | +41.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 11.68% | +41.93% |