PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и PAPI


2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-13.43%78.06%49.98%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
8.31%6.33%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.


PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий PLTY и PAPI

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.


Доходность на риск

PLTY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTYPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.62

-1.41

PLTY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTYPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между PLTY и PAPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и PAPI

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности PAPI в 7.50%


TTM202520242023
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
120.04%112.44%7.85%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и PAPI

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PAPI.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-14.27%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-11.59%

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-2.82%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-2.57%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

2.72%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и PAPI

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

3.21%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

7.51%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

14.14%

+32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

11.96%

+41.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

11.96%

+41.65%