Сравнение PLTY с GPIX
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 20.96% for GPIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 16.25% | 3.82% |
Correlation
The correlation between PLTY and GPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between PLTY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
PLTY
GPIX
Сравнение PLTY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.73 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.07 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и GPIX
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -17.50% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -7.71% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -0.43% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -1.47% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 1.61% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и GPIX
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 2.95% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 8.86% | +24.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 10.89% | +32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 13.78% | +38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 13.78% | +38.56% |
Сравнение комиссий PLTY и GPIX
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и GPIX
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and GPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs -8.96% for PLTY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор