Сравнение PLTY с FYEE
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 23.15% for FYEE. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 10.61%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
FYEE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.37M | $2.41M | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам PLTY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.61% | 15.76% | 4.41% |
Correlation
The correlation between PLTY and FYEE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
PLTY
FYEE
Сравнение PLTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.15 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.04 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и FYEE
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -18.79% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -7.39% | -33.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -0.02% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -2.16% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 1.54% | +20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и FYEE
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 3.14% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 8.36% | +32.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 10.57% | +40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 13.76% | +41.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 13.76% | +41.79% |
Сравнение комиссий PLTY и FYEE
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и FYEE
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности FYEE в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.22% | 7.08% | 5.45% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and FYEE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to FYEE (3.14%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 23.15% vs -3.84% for PLTY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 23.15% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 8.22% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор