PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTW с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

PLTW и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTW и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTW и XRMI

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-22.30%59.45%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

PLTW

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
-22.30%
6 месяцев
-27.82%
1 год
75.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий PLTW и XRMI

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

PLTW vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.62

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.89

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.80

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

2.72

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между PLTW и XRMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и XRMI

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		114.64%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок PLTW и XRMI

Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTWXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-15.31%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-5.02%

-40.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-3.86%

-32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-6.10%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.20%

1.47%

+17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и XRMI

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTWXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

2.68%

+15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

4.51%

+40.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.24%

6.88%

+62.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.25%

6.99%

+66.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.25%

6.99%

+66.26%