Сравнение PLTW с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
PLTW и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и IWMI
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
PLTW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
PLTW
IWMI
Сравнение PLTW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.09 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.62 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и IWMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и IWMI
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и IWMI
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -23.88% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -12.42% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -4.80% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -4.44% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 2.70% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и IWMI
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 6.95% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 11.89% | +33.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 19.09% | +50.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 18.28% | +54.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 18.28% | +54.97% |