PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с FMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 7.15% for FMB. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью 1.78%.

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и FMB

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%59.45%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.10%

Correlation

The correlation between PLTW and FMB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB

Доходность на риск

PLTW vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.70

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.92

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.63

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.44

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FMB равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.70

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PLTW и FMB

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-14.16%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-2.73%

-43.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.64%

-0.50%

-39.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-2.61%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.21%

0.76%

+24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и FMB

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

0.88%

+21.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

1.91%

+44.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

2.67%

+59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

3.71%

+69.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

4.55%

+68.30%

Сравнение комиссий PLTW и FMB

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и FMB

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and FMB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs FMB's -14.16%.

On 1-year performance, FMB leads with 7.15% vs -0.85% for PLTW. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMB has performed better with a 7.15% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 3.50% for FMB.

PLTW is categorized as Derivative Income, while FMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.50% for FMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор