PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTW с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTW и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.07%.


PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFCA

1 день
-0.03%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и DFCA


2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
-26.21%59.45%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
1.07%2.68%

Correlation

The correlation between PLTW and DFCA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PLTR WeeklyPay™ ETF

Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PLTW vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина

DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTWDFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.87

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.29

-9.32

PLTW vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DFCA равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTWDFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.87

-2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.13

-0.94

Просадки

Сравнение просадок PLTW и DFCA

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и DFCA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTWDFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-3.28%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-1.77%

-44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.64%

-0.52%

-39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-0.70%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.21%

0.55%

+24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и DFCA

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTWDFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

0.55%

+21.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

1.30%

+44.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

1.77%

+59.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

2.48%

+70.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

2.48%

+70.37%

Сравнение комиссий PLTW и DFCA

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и DFCA

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности DFCA в 2.69%


ПозицияTTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
2.69%2.86%2.86%1.24%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
121.30%72.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PLTW and DFCA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to DFCA (0.55%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs DFCA's -3.28%.

On 1-year performance, DFCA leads with 5.05% vs -0.85% for PLTW. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 5.05% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 2.69% for DFCA.

PLTW is categorized as Derivative Income, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Dimensional. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.19% for DFCA.

DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и DFCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор