Сравнение PLTW с DFCA
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 5.05% for DFCA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.07%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 2.68% |
Correlation
The correlation between PLTW and DFCA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. DFCA — Ранг доходности на риск
PLTW
DFCA
Сравнение PLTW c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.87 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.29 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.87 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и DFCA
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -3.28% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -1.77% | -44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -0.52% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -0.70% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 0.55% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и DFCA
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 0.55% | +21.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 1.30% | +44.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 1.77% | +59.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 2.48% | +70.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 2.48% | +70.37% |
Сравнение комиссий PLTW и DFCA
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и DFCA
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности DFCA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and DFCA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to DFCA (0.55%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs DFCA's -3.28%.
On 1-year performance, DFCA leads with 5.05% vs -0.85% for PLTW. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 5.05% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 2.69% for DFCA.
PLTW is categorized as Derivative Income, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Dimensional. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор