PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). PLTU is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 0.90% for TMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и TMF

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%223.17%6.41%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-14.79%

Correlation

The correlation between PLTU and TMF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов PLTU и TMF

Секторы
PLTU
TMF

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
TMF

-

Сырьевые материалы

PLTU

-

TMF

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

TMF

-

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

TMF

-

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

TMF

-

Энергетика

PLTU

-

TMF

-

Финансовые услуги

PLTU

-

TMF
18.7%

Здравоохранение

PLTU

-

TMF

-

Промышленность

PLTU

-

TMF

-

Недвижимость

PLTU

-

TMF

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

PLTU vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.03

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.25

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.03

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.08

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.14

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PLTU и TMF

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-92.89%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-26.51%

-41.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-92.23%

+29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-43.63%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

11.49%

+27.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и TMF

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

8.09%

+28.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.36%

19.01%

+58.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

28.76%

+74.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

46.75%

+80.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.24%

43.92%

+83.32%

Сравнение комиссий PLTU и TMF

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и TMF

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and TMF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (36.67%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 4.15% for TMF.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор