PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). PLTU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

PLTU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
-53.59%
С начала года
-54.49%
1 год
-45.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и SOXS

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF		-54.49%223.17%14.77%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-5.45%

Correlation

The correlation between PLTU and SOXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.33

The correlation between PLTU and SOXS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

PLTU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.76

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-2.65

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.72

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.98

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.41

+0.42

PLTU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и SOXS

Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.43%

-100.00%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.43%

-97.89%

+18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-100.00%

+31.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-92.63%

+57.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

68.36%

-22.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) составляет 31.42%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.42%

59.41%

-27.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

109.76%

-30.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.59%

126.44%

-23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.59%

113.26%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.59%

103.02%

+22.57%

Сравнение комиссий PLTU и SOXS

PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и SOXS

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что больше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF		52.38%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and SOXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to PLTU (31.42%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, PLTU leads with -45.31% vs -96.24% for SOXS. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PLTU has been the lower-risk option at 31.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -45.31% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 43.65% for SOXS.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.08% for SOXS.

PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор