PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). PLTU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

PLTU

1 день
-0.80%
1 месяц
4.95%
С начала года
-47.14%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и SOXS

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-47.14%223.17%6.41%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%2.01%

Correlation

The correlation between PLTU and SOXS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.38

The correlation between PLTU and SOXS shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

PLTU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.96

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-3.83

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.59

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-1.00

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-1.43

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.96

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.79

+1.18

Просадки

Сравнение просадок PLTU и SOXS

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-100.00%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-97.68%

+29.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-100.00%

+36.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-92.61%

+60.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

68.11%

-28.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) составляет 33.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

44.24%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

84.19%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

102.19%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.08%

108.21%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.08%

100.48%

+26.60%

Сравнение комиссий PLTU и SOXS

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и SOXS

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.98%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and SOXS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to PLTU (33.28%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, PLTU leads with -18.22% vs -97.52% for SOXS. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTU has been the lower-risk option at 33.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -18.22% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 44.98% for PLTU.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.08% for SOXS.

PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор