PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с PLTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с PLTZ

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а PLTZ активно. При корреляции 1.00 они движутся почти синхронно. PLTD взимает 0.98% в год против 1.29% у PLTZ.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и PLTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 18.56%.

PLTD

1 день
-0.39%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.59%
6 месяцев
12.76%
1 год
-46.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTZ

1 день
-0.78%
1 месяц
7.54%
С начала года
18.56%
6 месяцев
1.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и PLTZ

2026 (YTD)2025
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		16.59%-33.38%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		18.56%-64.39%

Корреляция

Корреляция между PLTD и PLTZ составляет 1.00 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с TSLSPLTD с SPXSPLTD с SMSTPLTD с DOGPLTD с TECLPLTD с SHPLTD с TSLL
Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с AIPOPLTZ с DOGPLTZ с SOXS

Доходность на риск

PLTD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 22
Ранг коэф-та Мартина
PLTZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDPLTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. PLTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDPLTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PLTD и PLTZ

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки PLTZ в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и PLTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTDPLTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-69.95%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-57.79%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-51.02%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и PLTZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTDPLTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.58%

99.87%

-46.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.34%

99.87%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.34%

99.87%

-35.53%

Сравнение комиссий PLTD и PLTZ

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и PLTZ

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.17%5.17%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%