Сравнение PLTD с PLTZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. PLTD is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -28.73% for PLTZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 57.20%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 29.43%
- С начала года
- 57.20%
- 6 месяцев
- 86.28%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -37.62% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 57.20% | -67.07% |
Correlation
The correlation between PLTD and PLTZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between PLTD and PLTZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
PLTD
PLTZ
Сравнение PLTD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.43 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.56 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и PLTZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -72.51% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -67.51% | +28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -48.23% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -55.61% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 51.06% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и PLTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 19.73%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 40.13%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 40.13% | -20.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 76.10% | -38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 103.02% | -51.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 101.93% | -38.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 101.93% | -38.69% |
Сравнение комиссий PLTD и PLTZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и PLTZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTD and PLTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTZ has higher volatility (40.13%) compared to PLTD (19.73%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -28.73% for PLTZ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -28.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.29% for PLTZ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор