Сравнение PLTD с NVDD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. PLTD is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -36.57% for NVDD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -15.52%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.52%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -15.52% | -38.72% | 3.70% |
Correlation
The correlation between PLTD and NVDD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. NVDD — Ранг доходности на риск
PLTD
NVDD
Сравнение PLTD c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.86 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.47 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -1.08 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и NVDD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -88.34% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -42.53% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -87.28% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -67.03% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 24.84% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и NVDD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 12.53% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 25.53% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 34.08% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 47.41% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 47.41% | +16.32% |
Сравнение комиссий PLTD и NVDD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и NVDD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NVDD в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.24% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and NVDD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to NVDD (12.53%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -36.57% for NVDD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -36.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.26% for PLTD.
Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.01% for NVDD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор