Сравнение PLTD с MSFD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 23.32% for MSFD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTD показывает доходность 17.42%, а MSFD немного ниже – 16.79%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | 5.44% |
Correlation
The correlation between PLTD and MSFD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
PLTD
MSFD
Сравнение PLTD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.01 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.20 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и MSFD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -59.90% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -23.25% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -47.33% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -41.66% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 7.32% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и MSFD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 10.74% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 24.21% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 27.50% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 26.41% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 26.41% | +36.43% |
Сравнение комиссий PLTD и MSFD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и MSFD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and MSFD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 23.32% vs -6.44% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 23.32% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.99% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор