Сравнение PLTD с JETD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -63.32% for JETD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -28.36%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -28.36%
- 6 месяцев
- -38.79%
- 1 год
- -63.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -28.36% | -59.89% | 1.21% |
Correlation
The correlation between PLTD and JETD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. JETD — Ранг доходности на риск
PLTD
JETD
Сравнение PLTD c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.88 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.35 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и JETD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -93.69% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -71.95% | +27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -92.55% | +21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -61.36% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 46.84% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и JETD
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.81%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 28.81% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 58.96% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 72.36% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 70.51% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 70.51% | -6.78% |
Сравнение комиссий PLTD и JETD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и JETD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and JETD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.81%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs JETD's -93.69%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -63.32% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -63.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for JETD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for JETD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор