Сравнение PLTD с JETD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs -66.31% for JETD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -48.45%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -0.66% |
Correlation
The correlation between PLTD and JETD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. JETD — Ранг доходности на риск
PLTD
JETD
Сравнение PLTD c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.88 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.48 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и JETD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -95.39% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -75.34% | +45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -94.64% | +24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -62.53% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 44.93% | -29.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и JETD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеют волатильность 15.87% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 16.54% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 64.96% | -25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 74.94% | -23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 71.34% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 71.34% | -8.50% |
Сравнение комиссий PLTD и JETD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и JETD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and JETD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs JETD's -95.39%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -66.31% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -66.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for JETD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for JETD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор