Сравнение PLTD с JETD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -75.24% for JETD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -51.76%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -7.91%
- 1 месяц
- -34.73%
- С начала года
- -51.76%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- -75.24%
- 3 года*
- -55.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -51.76% | -59.89% | -0.66% |
Correlation
The correlation between PLTD and JETD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. JETD — Ранг доходности на риск
PLTD
JETD
Сравнение PLTD c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.99 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.59 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и JETD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки JETD в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -94.98% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -76.43% | +37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -94.98% | +31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -61.88% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 47.40% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и JETD
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 19.73%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 32.60% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 64.57% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 75.85% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 71.61% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 71.61% | -8.37% |
Сравнение комиссий PLTD и JETD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и JETD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and JETD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (32.60%) compared to PLTD (19.73%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs JETD's -94.98%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -75.24% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -75.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for JETD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for JETD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор