Сравнение PLTD с EFZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -14.24% for EFZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -6.98%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
Сравнение доходности по годам PLTD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 4.51% |
Correlation
The correlation between PLTD and EFZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
PLTD
EFZ
Сравнение PLTD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.82 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.47 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.34 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и EFZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -88.08% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -17.36% | -27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -87.82% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -67.08% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 9.71% | +20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и EFZ
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 5.19% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 13.49% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 16.35% | +35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 16.72% | +47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 17.38% | +46.35% |
Сравнение комиссий PLTD и EFZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и EFZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EFZ в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and EFZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs EFZ's -88.08%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.24% vs -22.19% for PLTD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.24% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for EFZ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор