PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с ARKQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. PLTD is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 72.69% for ARKQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.08%.

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-2.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
21.08%
6 месяцев
23.88%
1 год
72.69%
3 года*
39.07%
5 лет*
11.40%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и ARKQ

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.08%48.81%-0.72%

Correlation

The correlation between PLTD and ARKQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.62

The correlation between PLTD and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с CRSHPLTD с TSLS
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

PLTD vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.25

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.79

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.55

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.75

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.25

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.66

-1.52

Просадки

Сравнение просадок PLTD и ARKQ

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-59.89%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-20.58%

-24.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.01%

-3.47%

-67.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.43%

-17.24%

-42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

6.78%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и ARKQ

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

10.45%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

24.44%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

32.49%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

32.23%

+31.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

29.84%

+33.89%

Сравнение комиссий PLTD и ARKQ

PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и ARKQ

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and ARKQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (18.68%) compared to ARKQ (10.45%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, ARKQ leads with 72.69% vs -22.19% for PLTD. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 72.69% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.22% for ARKQ.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор