Сравнение PLTD с AMZD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs -13.56% for AMZD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PLTD and AMZD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
PLTD
AMZD
Сравнение PLTD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.48 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.01 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и AMZD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -73.05% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -28.27% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -70.46% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -49.67% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 13.45% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и AMZD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 9.79% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 22.10% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 31.28% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 33.38% | +29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 33.38% | +29.46% |
Сравнение комиссий PLTD и AMZD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и AMZD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AMZD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and AMZD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs AMZD's -73.05%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -13.56% for AMZD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.99% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.09% for AMZD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор