PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSIX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSIX с TDIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSIX (Principal LifeTime Strategic Income Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLSIX returned 5.22%/yr vs 5.12%/yr for TDIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PLSIX charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.

Доходность

Сравнение доходности PLSIX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSIX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSIX имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции TDIFX немного отстают с 5.12%.

PLSIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.42%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.22%

TDIFX

1 день
0.08%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.88%
1 год
8.34%
3 года*
7.14%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSIX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund		4.14%10.46%8.16%10.93%-13.11%4.40%10.19%12.77%-3.15%8.73%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.88%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Correlation

The correlation between PLSIX and TDIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between PLSIX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Strategic Income Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PLSIX:
PLSIX с ONEQPLSIX с SACAXPLSIX с FRIMXPLSIX с FRKMXPLSIX с PBCKXPLSIX с PMDIXPLSIX с PTEAX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX

Доходность на риск

PLSIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSIX
Ранг доходности на риск PLSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSIXTDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.79

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.05

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.56

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

15.52

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSIX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSIX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSIXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PLSIX и TDIFX

Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и TDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSIXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-12.21%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-2.61%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-3.51%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-12.21%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-12.21%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-1.75%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSIX и TDIFX

Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSIXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.01%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.49%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

3.33%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

5.89%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.06%

+0.82%

Сравнение комиссий PLSIX и TDIFX

PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSIX и TDIFX

Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности TDIFX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSIX
Principal LifeTime Strategic Income Fund		5.56%5.79%6.17%2.59%5.27%7.76%3.80%5.45%7.67%4.76%2.50%2.11%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLSIX and TDIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLSIX has higher volatility (1.81%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, PLSIX dropped -40.52% vs TDIFX's -12.21%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSIX и TDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор