Сравнение PLSIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSIX имеют среднегодовую доходность 4.85%, а акции TDIFX немного отстают с 4.81%.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и TDIFX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PLSIX
TDIFX
Сравнение PLSIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.07 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 6.12 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и TDIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и TDIFX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и TDIFX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -12.21% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -2.84% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -12.21% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -12.21% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.83% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -1.77% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.84% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и TDIFX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.51% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 2.32% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 4.34% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.89% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.05% | +0.79% |