PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		-0.22%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%0.33%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

PLSDX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.95%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.97%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с GPICXPLSDX с POAAXPLSDX с PODAXPLSDX с PLIIXPLSDX с PLHIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий PLSDX и TSDLX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PLSDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

3.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

8.03

-4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

2.14

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

7.19

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

29.03

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.46

+0.35

Корреляция

Корреляция между PLSDX и TSDLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и TSDLX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.11%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и TSDLX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, примерно равная максимальной просадке TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-7.86%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-1.26%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-7.86%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.05%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.83%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и TSDLX

Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.52%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.40%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

2.30%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.24%

-0.47%