Сравнение PLSDX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 0.07% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 1.93% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
PLSDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 3.00%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и SWSBX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PLSDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PLSDX
SWSBX
Сравнение PLSDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.71 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.44 | 2.83 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.79 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.71 | 10.25 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.71 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 0.42 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.76 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и SWSBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и SWSBX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.09% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и SWSBX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -9.06% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.54% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -9.06% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.23% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.81% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и SWSBX
Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.61%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.73% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.49% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 2.40% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.95% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 2.47% | -0.71% |