PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSDX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSDX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		-0.22%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

PLSDX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.95%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.97%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с GPICXPLSDX с POAAXPLSDX с PODAXPLSDX с PLIIXPLSDX с PLHIX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий PLSDX и DHEIX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income

Доходность на риск

PLSDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

4.60

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

8.07

-4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

2.53

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

10.53

-6.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

39.35

-20.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.60

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

2.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.87

-0.06

Корреляция

Корреляция между PLSDX и DHEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и DHEIX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.11%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и DHEIX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSDXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-12.33%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-0.50%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-4.87%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.27%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.77%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.13%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и DHEIX

Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSDXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.72%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.15%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

1.52%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.28%

-0.51%