Сравнение PLSDX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.22% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PLSDX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.44% соответственно.
PLSDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.97%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и DFCFX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
PLSDX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PLSDX
DFCFX
Сравнение PLSDX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.59 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 2.98 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 3.80 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.07 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 5.56 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.84 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.78 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.34 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и DFCFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и DFCFX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.11% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и DFCFX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -4.27% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.03% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -4.27% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -4.27% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.26% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и DFCFX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.15% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.42% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.21% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.39% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 3.13% | -1.36% |