Сравнение PLSDX с DBLSX
PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PLSDX returned 2.99%/yr vs 2.87%/yr for DBLSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLSDX charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и DBLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSDX имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции DBLSX немного отстают с 2.87%.
PLSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.99%
DBLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам PLSDX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 0.79% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.06% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Correlation
The correlation between PLSDX and DBLSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between PLSDX and DBLSX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSDX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PLSDX
DBLSX
Сравнение PLSDX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.06 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 6.27 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 28.69 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 2.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.70 | 0.04 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.05 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и DBLSX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и DBLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSDX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -57.22% | +49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -0.72% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.72% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -4.71% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -57.22% | +49.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.00% | +45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -31.51% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.16% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и DBLSX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSDX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.42% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.89% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.20% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 1.39% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 63.99% | -62.22% |
Сравнение комиссий PLSDX и DBLSX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и DBLSX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности DBLSX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.55% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.46% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
PLSDX and DBLSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLSDX has higher volatility (0.46%) compared to DBLSX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PLSDX dropped -7.79% vs DBLSX's -57.22%.
DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSDX и DBLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор