PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLPC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLPC с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preformed Line Products Company (PLPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PLPC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preformed Line Products Company (PLPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLPC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLPC
Preformed Line Products Company		31.11%62.61%-3.93%61.77%29.93%-4.34%15.14%12.87%-22.73%23.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PLPC показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PLPC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.81% против 14.05% соответственно.

PLPC

1 день
2.65%
1 месяц
6.74%
С начала года
31.11%
6 месяцев
38.31%
1 год
94.18%
3 года*
29.00%
5 лет*
32.33%
10 лет*
23.81%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preformed Line Products Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PLPC:
PLPC с BELFBPLPC с KEPLPC с NRGPLPC с AYI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PLPC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLPC
Ранг доходности на риск PLPC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLPC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLPC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preformed Line Products Company (PLPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLPCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.98

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.50

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.53

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

7.29

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLPC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLPC на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLPC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLPCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.98

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между PLPC и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLPC и VOO

Дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLPC
Preformed Line Products Company		0.30%0.39%0.63%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PLPC и VOO

Максимальная просадка PLPC за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLPC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLPCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-33.99%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-11.98%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-24.52%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.49%

-33.99%

-25.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-6.29%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-3.72%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

2.52%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLPC и VOO

Preformed Line Products Company (PLPC) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PLPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLPCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

5.29%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

9.44%

+25.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.84%

18.10%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.51%

16.82%

+25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

17.99%

+25.62%