Сравнение KBR с TTEK
KBR (KBR, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.78%/yr vs 17.22%/yr for TTEK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBR и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -16.25%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 10.78% против 17.22% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.78%
TTEK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 17.22%
Сравнение доходности по годам KBR и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -9.72% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.25% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between KBR and TTEK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between KBR and TTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.59B
TTEK:
$7.34B
KBR:
$3.11
TTEK:
$2.20
KBR:
11.62
TTEK:
12.74
KBR:
0.07
TTEK:
3.26
KBR:
0.61
TTEK:
1.50
KBR:
2.90
TTEK:
3.94
KBR:
$7.69B
TTEK:
$4.91B
KBR:
$1.12B
TTEK:
$960.15M
KBR:
$883.00M
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. TTEK — Ранг доходности на риск
KBR
TTEK
Сравнение KBR c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.53 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.22 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и TTEK
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, примерно равная максимальной просадке TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -77.89% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -38.30% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -47.50% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -47.50% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -47.50% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -43.91% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -20.65% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.51% | 16.53% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и TTEK
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 10.86% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 27.18% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 34.90% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 32.06% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 32.02% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и TTEK
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TTEK в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.83% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и TTEK
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and TTEK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (13.98%) compared to TTEK (10.86%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs TTEK's -77.89%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор