Сравнение PLNT с SCHD
PLNT (Planet Fitness, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, PLNT returned 12.71%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -52.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLNT имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции SCHD немного впереди с 12.77%.
PLNT
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- -52.49%
- 6 месяцев
- -52.48%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 12.71%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам PLNT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.01% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between PLNT and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PLNT
SCHD
Сравнение PLNT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.45 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.91 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 14.53 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.49 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.58 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и SCHD
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -33.37% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -4.61% | -56.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -16.13% | -45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | -16.85% | -44.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -33.37% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.62% | -1.40% | -53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -3.32% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 1.88% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и SCHD
Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.83% | 2.66% | +37.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 7.66% | +36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 10.96% | +34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 14.38% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 16.72% | +27.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и SCHD
PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.26% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
PLNT and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.83%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор