PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLNT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLNT с XLK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или XLK.

Корреляция

Корреляция между PLNT и XLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.36

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.30

XLK:

0.54

Коэф-т Омега

PLNT:

1.29

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.36

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

PLNT:

7.79

XLK:

0.89

Индекс Язвы

PLNT:

6.37%

XLK:

8.16%

Дневная вол-ть

PLNT:

31.72%

XLK:

30.04%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

PLNT:

-14.91%

XLK:

-9.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLNT показывает доходность -6.13%, а XLK немного ниже – -6.25%.

PLNT

С начала года

-6.13%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

42.89%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

18.98%

10 лет

19.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг риск-скорректированной доходности PLNT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и XLK

PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и XLK

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и XLK

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...