PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLNT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLNT и XLK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PLNT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
605.63%
528.46%
PLNT
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.26

XLK:

1.13

Коэф-т Сортино

PLNT:

1.98

XLK:

1.58

Коэф-т Омега

PLNT:

1.24

XLK:

1.21

Коэф-т Кальмара

PLNT:

0.93

XLK:

1.48

Коэф-т Мартина

PLNT:

3.85

XLK:

5.07

Индекс Язвы

PLNT:

9.89%

XLK:

4.94%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.16%

XLK:

22.08%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

PLNT:

-2.70%

XLK:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.23%.


PLNT

С начала года

35.97%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

36.48%

1 год

36.70%

5 лет

6.19%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

23.23%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.67%

1 год

23.50%

5 лет

22.06%

10 лет

20.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLNT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.261.13
Коэффициент Сортино PLNT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.981.58
Коэффициент Омега PLNT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.21
Коэффициент Кальмара PLNT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.931.48
Коэффициент Мартина PLNT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.855.07
PLNT
XLK

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.13
PLNT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и XLK

PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLNT
Planet Fitness, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и XLK

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.70%
-2.27%
PLNT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и XLK

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.36%
5.40%
PLNT
XLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab