Сравнение PLNT с XLK
PLNT (Planet Fitness, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, PLNT returned 12.71%/yr vs 25.84%/yr for XLK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -52.49%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции PLNT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.71% против 25.84% соответственно.
PLNT
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- -52.49%
- 6 месяцев
- -52.48%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 12.71%
XLK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 36.47%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- 66.93%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 25.84%
Сравнение доходности по годам PLNT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 36.47% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between PLNT and XLK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PLNT and XLK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. XLK — Ранг доходности на риск
PLNT
XLK
Сравнение PLNT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.22 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 14.16 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.24 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.96 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и XLK
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -82.05% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -15.92% | -45.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -25.66% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | -33.56% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -33.56% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.62% | -1.00% | -53.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -34.96% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 4.74% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и XLK
Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.83% | 6.98% | +32.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 16.68% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 20.82% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 24.90% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 24.49% | +19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и XLK
PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.39% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PLNT and XLK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.83%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор