PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLMR с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, PLMR returned 8.68%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

PLMR

1 день
2.44%
1 месяц
4.43%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-12.58%
1 год
-25.69%
3 года*
25.51%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-11.76%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%14.73%

Correlation

The correlation between PLMR and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.29

The correlation between PLMR and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PLMR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.81

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.41

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.71

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.01

-11.24

PLMR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и QQQ

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-82.97%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-11.96%

-22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-22.77%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-35.12%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-4.66%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-32.72%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

3.23%

+20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и QQQ

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

9.17%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

14.54%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

17.95%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.66%

22.69%

+19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.84%

22.41%

+25.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и QQQ

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PLMR and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (11.50%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор