Сравнение PLGIX с BLUEX
PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PLGIX returned 20.00%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PLGIX charges 0.67%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 20.00% против 9.68% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 20.00%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам PLGIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -0.69% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between PLGIX and BLUEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between PLGIX and BLUEX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
PLGIX
BLUEX
Сравнение PLGIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.53 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.22 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и BLUEX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -54.27% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.19% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -12.19% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -21.87% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -29.06% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -9.26% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -13.36% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.23% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и BLUEX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.97% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 8.31% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 10.47% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 10.72% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 16.57% | +8.90% |
Сравнение комиссий PLGIX и BLUEX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и BLUEX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 14.55% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Часто задаваемые вопросы
PLGIX and BLUEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLGIX has higher volatility (6.42%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs BLUEX's -54.27%.
PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор