Сравнение PLFMX с VSMAX
PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLFMX returned 14.59%/yr vs 11.11%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PLFMX charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.11% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.59%
VSMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам PLFMX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 10.94% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.95% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between PLFMX and VSMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between PLFMX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
PLFMX
VSMAX
Сравнение PLFMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFMX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.90 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.61 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VSMAX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -59.68% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.97% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -25.25% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -28.14% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -41.82% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.93% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -9.65% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.45% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VSMAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 12.05% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 16.56% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 20.72% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 21.51% | -4.04% |
Сравнение комиссий PLFMX и VSMAX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VSMAX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VSMAX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.17% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
PLFMX and VSMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLFMX has higher volatility (3.61%) compared to VSMAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, PLFMX dropped -55.62% vs VSMAX's -59.68%.
PLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFMX и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор