PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с VADDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		-1.41%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.72% соответственно.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

VADDX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.10%
1 год
10.33%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий PLFIX и VADDX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.66

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

3.33

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между PLFIX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и VADDX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VADDX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.23%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и VADDX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-60.12%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.61%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.58%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-39.39%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.88%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.04%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.77%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и VADDX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.77%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.70%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.17%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.27%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.53%

-1.05%