PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFIX с VADDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both S&P 500 funds - PLFIX tracks the S&P 500 Index while VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.64%/yr vs 11.66%/yr for VADDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 15.64% против 11.66% соответственно.

PLFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.92%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.64%

VADDX

1 день
0.33%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
19.82%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		11.68%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.05%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between PLFIX and VADDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.94

The correlation between PLFIX and VADDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SPIAXPLFIX с BXMXPLFIX с SACAXPLFIX с VOOPLFIX с FXAIXPLFIX с BSPIXPLFIX с PSMIX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

PLFIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.61

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.66

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

10.09

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и VADDX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-60.12%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.88%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.86%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.58%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-39.39%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.00%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и VADDX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.64%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.38%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.64%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.27%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.54%

-1.02%

Сравнение комиссий PLFIX и VADDX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и VADDX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VADDX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		2.64%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

PLFIX and VADDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFIX has higher volatility (2.82%) compared to VADDX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs VADDX's -60.12%.

PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFIX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор