PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PLFIX на уровне -7.07% и SWPPX на уровне -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции SWPPX немного отстают с 13.71%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий PLFIX и SWPPX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PLFIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.14

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между PLFIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и SWPPX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и SWPPX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.06%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.10%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.51%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.80%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.89%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.00%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и SWPPX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.24% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.11%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.14%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.89%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.19%

-0.71%