Сравнение PLFIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 13.72% против 9.66% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFIX и PMDIX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLFIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PMDIX
Сравнение PLFIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.45 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLFIX и PMDIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PMDIX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PMDIX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -46.47% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.51% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -21.36% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -46.47% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -8.33% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.33% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.58% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.67% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 11.08% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 20.70% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.79% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.23% | -2.75% |