Сравнение PLFIX с PCBIX
PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.23%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.89% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 15.23%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PLFIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 11.28% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PLFIX and PCBIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between PLFIX and PCBIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PCBIX
Сравнение PLFIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.46 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -0.92 | +11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PCBIX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -50.25% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -19.29% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -19.29% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -31.17% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -40.56% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -10.66% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -6.58% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 9.58% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 3.62%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.82% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.65% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 14.67% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.70% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.10% | -1.60% |
Сравнение комиссий PLFIX и PCBIX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PCBIX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 2.65% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PLFIX and PCBIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PLFIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs PCBIX's -50.25%.
PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор