Сравнение PLFIX с PBCKX
PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.23%/yr vs 16.21%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PLFIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 15.23% против 16.21% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 15.23%
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам PLFIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 11.28% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PLFIX and PBCKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between PLFIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PBCKX
Сравнение PLFIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.02 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -0.05 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PBCKX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -38.00% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -19.10% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -19.10% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -38.00% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -38.00% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.98% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -5.66% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.70% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 3.62%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.91% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 13.23% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.93% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 20.48% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.20% | -2.70% |
Сравнение комиссий PLFIX и PBCKX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PBCKX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PBCKX в 19.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 2.65% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PLFIX and PBCKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to PLFIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs PBCKX's -38.00%.
PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFIX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор