PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFIX с PBCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.77%/yr vs 16.34%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 15.77%, а акции PBCKX немного впереди с 16.34%.

PLFIX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.73%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.42%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.77%

PBCKX

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-1.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		9.73%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.15%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PLFIX and PBCKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between PLFIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SPIAXPLFIX с SACAXPLFIX с PSMIXPLFIX с FXAIXPLFIX с BSPIXPLFIX с VOOPLFIX с PTEAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PLFIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLFIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.02

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.08

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.02

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-0.05

+13.61

PLFIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и PBCKX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-38.00%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-19.10%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.10%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-38.00%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-38.00%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.75%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-5.65%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.45%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.69%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.79%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

13.10%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.89%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

20.45%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

20.26%

-2.70%

Сравнение комиссий PLFIX и PBCKX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и PBCKX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PBCKX в 21.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.03%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		2.69%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PLFIX and PBCKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLFIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs PBCKX's -38.00%.

PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор