PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-4.36%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции CMNWX немного впереди с 14.07%.

PLFIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.24%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.05%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с PNRAXCMNWX с MRGAXCMNWX с JEPI

Сравнение комиссий PLFIX и CMNWX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.40

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

6.59

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Корреляция

Корреляция между PLFIX и CMNWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и CMNWX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.08%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и CMNWX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-50.43%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.50%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-23.35%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.26%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.19%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.99%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и CMNWX

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 5.35%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.65%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.00%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.54%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.81%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.17%

+0.33%