PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с VCLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both Sustainable funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PLDR returned 17.17%/yr vs 17.94%/yr for VCLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 25.35%.

PLDR

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.54%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.88%
1 год
15.57%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.42%
С начала года
25.35%
6 месяцев
23.25%
1 год
72.58%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%4.41%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		25.35%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%

Correlation

The correlation between PLDR and VCLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.56

The correlation between PLDR and VCLN shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и VCLN

Секторы
PLDR
VCLN

Технологии

38.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Промышленность

8.4%
35.0%

Здравоохранение

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.4%
34.9%

Энергетика

3.1%
18.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

PLDR
38.3%
VCLN
9.9%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
VCLN

-

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
VCLN

-

Промышленность

PLDR
8.4%
VCLN
35.0%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
VCLN

-

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
VCLN
34.9%

Энергетика

PLDR
3.1%
VCLN
18.1%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
VCLN

-

Недвижимость

PLDR
0.6%
VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FFLCPLDR с QUAL
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с CTEXVCLN с PBW

Доходность на риск

PLDR vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.41

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.11

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

5.05

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

18.41

-13.79

PLDR vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и VCLN

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-45.66%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.45%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-29.25%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-10.96%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-23.91%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.95%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и VCLN

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.62%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

11.33%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

21.41%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

30.43%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

27.65%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

27.65%

-10.61%

Сравнение комиссий PLDR и VCLN

И PLDR, и VCLN имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и VCLN

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VCLN в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.67%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and VCLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (11.33%) compared to PLDR (3.62%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 17.94% vs 17.17% for PLDR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, PLDR has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 17.94% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLDR and VCLN have the same expense ratio: 0.59% per year.

VCLN has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.37% for PLDR.

They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Virtus Investment Partners.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор