PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с LMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

PLDR и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и LMBS

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-9.19%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.66%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.66%.

PLDR

1 день
2.64%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
10.26%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.57%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARP
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий PLDR и LMBS

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF

Доходность на риск

PLDR vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.18

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.91

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.25

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

13.96

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.18

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.72

Корреляция

Корреляция между PLDR и LMBS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и LMBS

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности LMBS в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и LMBS

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-6.49%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-1.72%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.91%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-0.81%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.40%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и LMBS

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.88%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

1.37%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

2.57%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

2.55%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

2.38%

+14.78%