Сравнение PLDR с LMBS
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLDR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам PLDR и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 1.69% | 12.03% | 23.47% | 27.47% | -22.52% | 11.54% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.65% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.97% |
Correlation
The correlation between PLDR and LMBS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.12 |
The correlation between PLDR and LMBS shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. LMBS — Ранг доходности на риск
PLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LMBS
Сравнение PLDR c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLDR | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLDR и LMBS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и LMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.35% | — |
Сравнение комиссий PLDR и LMBS
PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и LMBS
PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and LMBS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.37% for PLDR.
PLDR is categorized as Sustainable, while LMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.68% for LMBS.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор