PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с DFUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.57%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.16%
С начала года
11.14%
1 год
22.31%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%10.32%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.14%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%

Correlation

The correlation between PLDR and DFUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between PLDR and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и DFUS

Секторы
PLDR
DFUS

Технологии

38.3%
37.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Финансовые услуги

9.9%
11.7%

Промышленность

8.4%
9.4%

Здравоохранение

7.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.2%

Энергетика

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

PLDR
38.3%
DFUS
37.7%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
DFUS
10.1%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
DFUS
10.2%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
DFUS
11.7%

Промышленность

PLDR
8.4%
DFUS
9.4%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
DFUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
DFUS
4.4%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
DFUS
2.2%

Энергетика

PLDR
3.1%
DFUS
3.5%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
DFUS
2.0%

Недвижимость

PLDR
0.6%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

PLDR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.89

—

PLDR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и DFUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и DFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.18%

—

Сравнение комиссий PLDR и DFUS

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и DFUS

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.86%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and DFUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

DFUS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор