PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с DFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам PLDR и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%10.32%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%

Correlation

The correlation between PLDR and DFUS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between PLDR and DFUS shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и DFUS

Секторы
PLDR
DFUS

Технологии

38.3%
36.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.0%

Финансовые услуги

9.9%
13.1%

Промышленность

8.4%
9.2%

Здравоохранение

7.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Энергетика

3.1%
3.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

PLDR
38.3%
DFUS
36.4%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
DFUS
9.0%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
DFUS
9.0%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
DFUS
13.1%

Промышленность

PLDR
8.4%
DFUS
9.2%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
DFUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
DFUS
4.6%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
DFUS
2.7%

Энергетика

PLDR
3.1%
DFUS
3.8%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
DFUS
2.3%

Недвижимость

PLDR
0.6%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

PLDR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLDR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.79

—

PLDR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и DFUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и DFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.17%

—

Сравнение комиссий PLDR и DFUS

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и DFUS

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and DFUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

DFUS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор