PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, PLDR returned 18.32%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%9.92%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between PLDR and DFUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between PLDR and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и DFUS

Секторы
PLDR
DFUS

Технологии

24.1%
17.4%

Коммуникационные услуги

12.0%
23.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
13.0%

Промышленность

8.3%
9.5%

Финансовые услуги

6.9%
20.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.6%

Здравоохранение

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Энергетика

2.8%
5.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Технологии

PLDR
24.1%
DFUS
17.4%

Коммуникационные услуги

PLDR
12.0%
DFUS
23.5%

Потребительский циклический сектор

PLDR
8.8%
DFUS
13.0%

Промышленность

PLDR
8.3%
DFUS
9.5%

Финансовые услуги

PLDR
6.9%
DFUS
20.2%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.2%
DFUS
2.6%

Здравоохранение

PLDR
4.9%
DFUS
4.1%

Коммунальные услуги

PLDR
2.9%
DFUS
3.0%

Энергетика

PLDR
2.8%
DFUS
5.3%

Сырьевые материалы

PLDR
2.4%
DFUS
1.1%

Недвижимость

PLDR
0.9%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

PLDR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.35

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.22

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.21

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

14.70

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PLDR и DFUS

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-24.62%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.96%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-19.44%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.66%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.82%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.95%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и DFUS

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 3.19% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.18%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.23%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.21%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.21%

-0.17%

Сравнение комиссий PLDR и DFUS

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и DFUS

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PLDR and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLDR has higher volatility (3.19%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 18.32% for PLDR. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.36% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор